铁矿石或偏强波动 防范资金集中增减大波动


2016-06-29 19:26:30

  期货:铁矿石1609周三大幅震荡,收418.5(-0.5),总减仓5千余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加, 集中度增加;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度下降。当前资金做多积极性仍较高、资金抛压较弱,部分集中减仓短线洗盘,商品市场整体多头气 氛仍较浓,盘面强势洗盘震荡;短期或延续偏强波动,注意410-425区资金主动性,防范资金集中增减大幅洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续上调:京唐港415(+10),青岛港415(+5),日照港415(+5)。7月新加坡掉期 51.9(-0.6)、普氏62%铁矿石指数53.65$(预计微调),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主、个别探涨,市场成交增加;港口库 存总量维稳,受唐山钢厂复产影响,钢厂进口矿将增加,短期对矿价起到支撑作用。

  简要策略:铁矿石1609或延续偏强波动,注意410-425区资金主动性,防范资金集中增减大幅洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破 416平仓,若420-430区承压弱势回落则平多做空,若400-410区支撑较强做多。短线:持多10%资金仓位,跌破417平仓,若420-430区承压弱势回落则平多做空,若400-410区支撑较强做多。

  策略分析:唐山钢厂复产支撑矿价、期货贴水逐步修复,受钢坯建筑钢材现货强势影响,或有上冲高位承压波动,需防范压力区资金打压及减仓大波动,关注 近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区高位承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可逢低做多,细节可电话咨询;我部门深入一线调 研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:央企整合提速,宝钢武钢战略重组去产能,标志性意义巨大,未来行业集中度将提升。标普惠誉下调英国评级,卡梅伦拒绝二次公投,欧美股市英 镑大跌,注意事件后续发展影响。6月资金面继续偏宽松。国务院:不断深化改革调动民间投资积极性。7-01(五)09:00 6月官方制造业PMI、非制造业PMI 9:45 6月财新制造业PMI。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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