市场延续弱势 铁矿石或有承压下探调整波动


2016-08-29 17:32:37

  期货:铁矿石1701周一弱势震荡,收421(-10),总增仓10万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量 增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增。当前受河北去产能政策计划超预期、美联储加息等影响,多头做多主动性大降,空头延续主 动增仓打压,盘面承压弱势震荡;短期或有承压下探调整波动,注意415-425区多空资金主动性,防范资金打压后减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳微调:京唐港455(0),青岛港455(0),日照港455(0)。9月新加坡掉期 57.75(-0.75)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$60.15(预计微调),BDI指数(航运)微涨。当前内矿维稳挺价,钢厂高产量支撑矿价,港 口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建筑钢材价格波动预计矿价波动将加大。山东、河北粗钢增产带动铁矿石进口创历史新高,8月北方六大港口矿石到港依 然持续放量,市场或承压运行。

  简要策略:铁矿石1701或有承压下探调整洗盘波动,注意415-425区多空资金主动性,防范资金打压后减仓;波段操作:持空20%资金仓 位,突破423平仓,若425-435区承压弱势回落则做空,410-415区支撑较强平空做多、延续弱势留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部 136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破423平仓,若425-430区承压弱势回落则做空,410-415区支撑较强平空做多。

  策略分析:当前钢厂矿石需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,近月矿石贴水低位有支撑,河北去产能政策计划超预期、美元加息 预期等令远月矿石高位承压下跌,短期维持跌势。近期资金加速移仓换月,远月资金受情绪影响加大,操作上若压力区承压弱势回落做空,回调支撑区支撑较强做 多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:多地重启楼市限贷限购,政策调控预期加重。河北淘汰1840万吨炼铁产能和1600万吨炼铁产能计划超预期;19省市确定2016年钢铁 去产能任务,远超全国目标。G20峰会9月4日-5日在杭州举行,习近平将出席;近期附近地区相关钢厂等开始限产。国务院常务会议:部署对钢铁煤炭行业化 解过剩产能开展专项督查,确保完成既定目标任务。唐山限产:16-31日六区县钢企烧结限产50%其他区域30%;古冶、丰南焦企出焦延长至48小时其他 36小时,燃煤轧钢企业停止排放污染物。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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